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招商鑫诚短债债券型证券投资基金
基金处分东谈主：招商基金处分有限公司
基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司
送出日历：2024 年 10 月 24 日
招商鑫诚短债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述
§1 要紧提醒
基金处分东谈主的董事会及董事保证本讲述所载贵府不存在造作记录、误导性述说或要紧
遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带牵涉。
基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司字据本基金合同规章，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本讲述中的财务主见、净值弘扬和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在造作记录、
误导性述说或者要紧遗漏。
基金处分东谈主高兴以证明信用、勤劳遵法的原则处分和欺诈基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往功绩并不代表其将来弘扬。投资有风险，投资者在作出投资有盘算前应仔细
阅读本基金的招募阐发书。
本讲述中财务贵府未经审计。
本讲述期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产物不详
基金简称 招商鑫诚短债
基金主代码 016526
走动代码 016526
基金运作样式 协议型绽开式
基金合同收效日 2022 年 11 月 9 日
讲述期末基金份额总和 5，339，506，127.05 份
本基金在严格适度风险和保捏讲究流动性的前提下，重心投
投资标的 资短借主题证券，力求使基金份额捏有东谈主获取越过功绩比拟
基准的投资收益。
本基金在充分斟酌基金资产的安全性、收益性及流动性及严
格适度风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币策略、
债券供求等身分，捏续相关债券市集运事迹况、研判市集风
投资策略 险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力求
结束越过功绩基准的投资收益。本基金的具体投资策略包括：
（1）资产确立策略；
（2）债券投资策略；
（3）国债期货投资
策略。
中债空洞钞票(1 年以下)指数收益率×90%+一年期如期进款
功绩比拟基准
利率(税后)×10%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基
风险收益特征
金，但低于羼杂型基金、股票型基金。
基金处分东谈主 招商基金处分有限公司
基金托管东谈主 祥瑞银行股份有限公司
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招商鑫诚短债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述
下属分级基金的基金简称 招商鑫诚短债 A 招商鑫诚短债 C
下属分级基金的走动代码 016526 016527
讲述期末下属分级基金的份
额总和
§3 主要财务主见和基金净值弘扬
单元：东谈主民币元
讲述期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
主要财务主见
招商鑫诚短债 A 招商鑫诚短债 C
润
注：1、上述基金功绩主见不包括捏有东谈主认购或走动基金的各项用度，计入用度后实质收益
水平要低于所列数字；
益)扣除相关用度和信用减值亏蚀后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值
变动收益。
招商鑫诚短债 A
份额净值增 功绩比拟基
份额净值增 功绩比拟基
阶段 长率表率差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
以前三个月 0.42% 0.01% 0.43% 0.01% -0.01% 0.00%
以前六个月 1.00% 0.01% 1.02% 0.01% -0.02% 0.00%
以前一年 2.47% 0.01% 2.42% 0.01% 0.05% 0.00%
自基金合同
收效起于今
招商鑫诚短债 C
份额净值增 功绩比拟基
份额净值增 功绩比拟基
阶段 长率表率差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
以前三个月 0.37% 0.01% 0.43% 0.01% -0.06% 0.00%
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以前六个月 0.91% 0.01% 1.02% 0.01% -0.11% 0.00%
以前一年 2.26% 0.01% 2.42% 0.01% -0.16% 0.00%
自基金合同
收效起于今
益率变动的比拟
§4 处分东谈主讲述
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任本基金的基金司理 证券
姓名 职务 期限 从业 阐发
任职日历 离任日历 年限
男，博士。2017 年 7 月加入招商基金处分有限公司固
定收益投资部，曾任相关员、从事债券相关分析使命，
曾任招商添瑞 1 年如期绽开债券型发起式证券投资基
金、招商添文 1 年如期绽开债券型发起式证券投资基
金、招商添润 3 个月如期绽开债券型发起式证券投资
基金、招商添琪 3 个月如期绽开债券型发起式证券投
资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金基金司理，
本基金
李家辉 基金经 - 7
月9日 两年如期绽开债券型证券投资基金、招商招诚半年定
理
期绽开债券型发起式证券投资基金、招商鑫诚短债债
券型证券投资基金、招商鑫嘉中短债债券型证券投资
基金、招商鑫利中短债债券型证券投资基金、招商恒
鑫 30 个月禁闭式债券型证券投资基金、招商稳福短债
中短债 60 天捏有期债券型证券投资基金、招商稳乐中
短债 90 天捏有期债券型证券投资基金基金司理。
注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同收效日，后任基金司理的任职日历以
及历任基金司理的离任日历为公司相关会议作出决定的公告（收效）日历；
东谈主员及从业东谈主员监督处分主见》中对于证券从业东谈主员范围的相关规章。
基金处分东谈主声明：在本讲述期内，本基金处分东谈主严格遵照《中华东谈主民共和国证券投资基
金法》、《公开召募证券投资基金运作处分主见》等关系法律法例偏激各项实施准则的规章
以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着证明信用、勤劳遵法的原则处分和运
用基金资产，在严格适度风险的前提下，为基金捏有东谈主谋求最大利益。本讲述期内，基金
运作合座正当合规，无挫伤基金捏有东谈主利益的活动。基金的投资范围以及投资运作安妥有
关法律法例及基金合同的规章。
基金处分东谈主已建立较完善的相关方法和投资有盘算进程，确保各投资组合享有公谈的投
资有盘算契机。基金处分东谈主建立了总共组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
惊叹循序。基金处分东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资有盘算委员会、投资组合司理等
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各投资有盘算主体的职责和权限折柳，投资组合司理在授权范围内不错自主有盘算，进步投资
权限的操作需要经过严格的审批循序。基金处分东谈主的相关相关收尾向里面总共投资组合开
放，在投资相关层面不存在各投资组合间不公谈的问题。
基金处分东谈主严格适度不同投资组合之间的同日反向走动，严格不容可能导致不公谈交
易和利益运送的同日反向走动。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向走动，基金处分东谈主条件相关投资组合司理提供有盘算依据，并留存记录备查，统统按照有
关指数的组成比例进行投资的组合等之外。
本讲述期内，本基金各项走动均严格按影相关法律法例、基金合同的关系要务实行，
公司总共投资组合参与的走动所公开竞价同日反向走动成交较少的单边走动量进步该证券
当日成交量的 5%的走动共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向走动。
讲述期内未发现存可能导致不公谈走动和利益运送的要紧荒谬走动活动。
宏不雅经济转头：
造业和出口链条弘扬尚可。投资方面，8 月固定资产投资完成额累计同比增长 3.4%，投资
端数据较二季度有所走弱，其中 8 月房地产开发投资累计同比下跌 10.2%，地产投资弘扬较
为一般，跟着 9 月底新一轮房地产新政出台，捏续眷注后续地产销售弘扬；8 月基建投资累
计同比增长 7.9%，不含电力口径下的基建投资累计同比增长 4.4%，
国产视频由于现时方位债务管控
力度较强、新增技俩审批严格，基建增速略显残障；8 月制造业投资累计同比增长 9.1%，
弘扬相对较好，斟酌到重心领域技改及开垦更新技俩在捏续鼓吹、策略扶捏力度大，制造
业投资韧性较强。花费方面，8 月社会花费品零卖总和同比增长 2.1%，花费数据捏续走弱，
露馅出花费者信心有所不及。对外买卖方面，8 月出口金额当月同比增速为 8.7%，主要与
外需弘扬较好和外贸结构捏续优化关系。坐褥方面，9 月 PMI 指数为 49.8%，5 月以来相接
五个月在盛衰线以下，但较 8 月 PMI 指数回升 0.7%，角落有所好转，9 月的坐褥指数和新订
单指数分别为 51.2%和 49.9%，坐褥弘扬好于需求。
债券市集转头：
益率无数上行。7 月债市在央行 OMO 和 LPR 各下调 10bp、MLF 下调 20bp 的影响下，10 年期
国债收益率下行至 2.1%隔邻。8 月初，大行进行了卖券的止盈操作，10 年期国债收益率上
行至 2.25%隔邻，但各项宏不雅数据偏弱，债市收益率再度下行，8 月下旬信用利差运转走阔。
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偏弱，10 年期国债收益率最低下行至 2.05%以下；9 月下旬，市集迎来较为超预期的货币宽
松“组合拳”，包括降准、降息、降存量房贷利率等，同期分析经济场所的中央政事局会
议召开，建议灵验落实存量策略，加力推出增量策略，加大财政货币策略逆周期蜕变力度。
在策略刺激下，市集风险偏好彰着提振，权柄市集强势上升，股债跷跷板效应显贵，10 年
期国债收益率上行，月末收在 2.15%隔邻。量度看，现时货币策略宽松措施基本实施完以
后，后期债市眷注点主如果财政、地产、花费策略，也需眷注股票市集的波动对债市的影
响。
基金操作：
转头 2024 年三季度的基金操作，咱们严格免除基金合同的相关商定，按照既定的投资
进程进行了表率运作。债券投资方面，本组合在市集收益率波动过程中积极诊治仓位，顺
应市集趋势，优化资产确立结构，致力教诲组合收益。
讲述期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.42%，同期功绩基准增长率为 0.43%，C 类
份额净值增长率为 0.37%，同期功绩基准增长率为 0.43%。
讲述期内，本基金未发生相接二十个使命日出现基金份额捏有东谈主数目起火二百东谈主或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合讲述
金额单元：东谈主民币元
序号 技俩 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 4，640，602，361.53 81.45
资产维持证券 146，901，448.26 2.58
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
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本基金本讲述期末未捏有股票。
本基金本讲述期末未捏有港股通投资股票。
本基金本讲述期末未捏有股票。
金额单元：东谈主民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
其中：策略性金融债 679，843，826.29 12.02
金额单元：东谈主民币元
占基金资
序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值（元） 产净值比
例（％）
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投资明细
占基金资产净值
序号 证券代码 证券称呼 数目（份） 公允价值（元）
比例（%）
优先
细
本基金本讲述期末未捏有贵金属。
本基金本讲述期末未捏有权证。
字据本基金合同规章，本基金不参与股指期货走动。
字据本基金合同规章，本基金不参与股指期货走动。
本基金参与国债期货投资是为了灵验适度债券市集的系统性风险，本基金将字据风险
处分原则，以套期保值为主要主见，适度欺诈国债期货教诲投资组合运作效用。在国债期
货投资过程中，基金处分东谈主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分斟酌国
债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产确立，严慎进行投资，以诊治债券组合的
久期，裁减投资组合的合座风险。
本基金本讲述期末未捏有国债期货合约。
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本基金本讲述期未捏有国债期货合约。
讲述期内基金投资的前十名证券除 19 确立银行永续债（证券代码 1928032）、19 上海
银行二级（证券代码 1920066）、19 中信银行永续债（证券代码 1928036）、20 民生银行二
级（证券代码 2028022）、20 农业银行永续债 01（证券代码 2028017）、20 邮储银行永续
债（证券代码 2028006）、23 国开 16（证券代码 230216）、24 相差 01（证券代码 240301）
外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案探听，不存在讲述编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
字据发布的相关公告，该证券刊行东谈主在讲述期内因违法盘算、里面轨制不完善、违抗
反洗钱法、未照章现实职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。
字据发布的相关公告，该证券刊行东谈主在讲述期内因违法盘算、未照章现实职责、涉嫌
违抗法律法例等原因，屡次受到监管机构的处罚。
字据发布的相关公告，该证券刊行东谈主在讲述期内因违法盘算、涉嫌违抗法律法例、未
按期报告税款、未照章现实职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。
字据发布的相关公告，该证券刊行东谈主在讲述期内因违法盘算、里面轨制不完善、违抗
反洗钱法、违法提供担保及财务资助、未照章现实职责等原因，屡次受到监管机构的处
罚。
字据发布的相关公告，该证券刊行东谈主在讲述期内因未照章现实职责、未按期报告税款、
违抗税收处分规章等原因，屡次受到监管机构的处罚。
字据发布的相关公告，该证券刊行东谈主在讲述期内因违法盘算、违抗反洗钱法、未照章
现实职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。
字据发布的相关公告，该证券刊行东谈主在讲述期内因违法盘算、未照章现实职责，屡次
受到监管机构的处罚。
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字据发布的相关公告，该证券刊行东谈主在讲述期内因涉嫌违抗法律法例、未照章现实职
责等原因，屡次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资有盘算循序的阐发：本基金投资上述证券的投资有盘算循序安妥相关法
律法例和公司轨制的条件。
字据基金合同规章，本基金的投资范围不包括股票。
金额单元：东谈主民币元
序号 称呼 金额（元）
本基金本讲述期末未捏有处于转股期的可蜕变债券。
本基金本讲述期末未捏有股票。
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
技俩 招商鑫诚短债 A 招商鑫诚短债 C
讲述期期初基金份额总和 263，082，548.63 6，811，414，003.73
讲述期技巧基金总申购份额 320，856，087.43 2，549，648，801.58
减：讲述期技巧基金总赎回
份额
讲述期技巧基金拆分变动份
- -
额（份额减少以"-"填列）
讲述期期末基金份额总和 227，993，545.07 5，111，512，581.98
§7 基金处分东谈主欺诈固有资金投老本基金情况
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本讲述期内基金处分东谈主无欺诈固有资金投老本基金的情况。
本讲述期内基金处分东谈主无欺诈固有资金投老本基金的走动明细。
招商基金处分有限公司
地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号
上述文献可在招商基金处分有限公司互联网站上查阅，或者在营业时辰内到招商基金
处分有限公司查阅。
投资者对本讲述书如有疑问，可有计划本基金处分东谈主招商基金处分有限公司。
客户职业中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金处分有限公司
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高合 自慰
